Miroir mécanique
Ton trading réel — la part ~80 % discrétionnaire — face au squelette mécanique sniper-us-open (les ~20 % codifiables) sur les mêmes séances de l'open US. Le delta mesure ce qu'apporte (ou coûte) ta discrétion.
Comparaison à la séance-jour (Europe/Paris), sur la période du backtest mécanique (2026-01-06 → 2026-05-29). Le côté mécanique est le backtest du squelette avec coûts réels — pas un contrefactuel au tick près de chaque entrée. Détails sur la méthode.
Données d'exemple. Ces trades et backtests sont synthétiques, affichés à des fins de démonstration tant que le journal réel du propriétaire n'est pas alimenté. Ils ne reflètent aucune performance réelle.
Delta discrétionnaire (réel − mécanique)
+22.1 pts
Part du MFE capturée
Réel (discrétionnaire)
+426 P&L net
- Trades
- 40
- Réussite
- 55,0 %
- Efficacité de sortie
- 57,4 %
Mécanique (squelette)
+150 P&L net
- Trades
- 40
- Réussite
- 40,0 %
- Efficacité de sortie
- 35,3 %
Courbes d'équité superposées
Où diverge ta discrétion
Séances alignées
Toi et le bot avez tradé
32
Réel +366 · Méca +150
Discrétionnaires seules
Tu as tradé, le bot s'est abstenu
8
Réel +60
Mécaniques seules
Le bot a signalé, tu n'as pas pris
8
Méca 0
Détail par séance
40 séances tradées (réel) · 40 (mécanique).
| Séance | Réel | P&L réel | Méca | P&L méca | Δ | Type |
|---|
| 2026-01-06 | 1 | +36 | 1 | +40 | -4 | Alignée |
| 2026-01-07 | 1 | -36 | 1 | -10 | -26 | Alignée |
| 2026-01-09 | 1 | +22 | 1 | +40 | -18 | Alignée |
| 2026-01-12 | 1 | -20 |